Trabzonspor'a 2014 yılında Kayserispor'dan 3.5 Milyon Euro'ya transfer olan Sefa Yılmaz, bordo mavililerde forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'a transfer olmadan önce Beşiktaş ile anlaştığını itiraf eden Sefa Yılmaz transfer sürecini şöyle anlattı;
O dönem Kayserispor’la çok iyi bir sezon geçirmiştik. Bireysel olarak da çok iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. 3 sene oynadım ve milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim son sene maalesef ayağım kırılmıştı. Tedavim İstanbul’da oluyordu ve o sırada Beşiktaş’la görüşmüştük. Beşiktaş beni çok istiyordu. Kendi aramızda bir anlaşma vardı. Lig bitince ayrılacağımı Süleyman Hurma’ ya söylemiştim. Kendimi devamlı geliştirmek istediğim için böyle bir teklifi değerlendirmek istedim. Daha sonra Trabzonspor, kulübe iyi bir teklifle geldi. Ben de tabii ki her zaman kulübümü göz önünde bulundururum. Sonuçta beni Türkiye’ye getiren Süleyman Hurma’dır. Bizim için bu şekilde daha iyi olacağını söylemişti. Aslında Beşiktaş’a gidecektim ama son anda Trabzonspor oldu." dedi.
Trabzonspor'da geçirdiği süreci de anlatan Sefa Yılmaz " Trabzonspor’da oyuncuların değil de aslında daha çok yönetimin, başkanın ve hocaların bir arada buluşamadığını görmüştük. Çünkü sürekli bir hoca değişimi ve sonra başkan değişimi olmuştu. Hiçbir zaman böyle bir bağ olmadı. Hep bir problem vardı ve daha sonra finansal problemler yaşandı. Gelen yerli oyuncular 10-12 ay maaş alamamışlardı. Ama biz her zaman duruşumuzu göstermiştik. Kulübün ekonomik sıkıntısı, başkan ve hocaların sürekli değişmesinden dolayı istediğimiz başarıyı yakalayamamıştık. Çok üzücüydü, keşke böyle olmasaydı. Gerçekten o dönemde çok iyi futbolcularımız vardı. Şimdi ki Trabzonspor’a baktığımızda çok daha iyi ve başarılı olduğunu görebiliyoruz. Bizim zamanımızda da böyle olsaydı her şey daha farklı olurdu." ifadelerini kullandı.